Деньги, финансы и кредит - Экономические науки - Сортировка материалов по секциям - Конференции - Академия наук
Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 02.12.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Деньги, финансы и кредит
Інформаційне забезпечення експертно -  статистичної оцінки кредитоспроможності позичальників банку

Автори:
 
Роговий Антон Іванович, к.т.н., доцент, кафедри стратегічного управління, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 
Д‘ячкова Євгенія Олександрівна, магістр кафедри стратегічного управління, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 
У формуванні повноцінної системи ринкових відносин банківська сфера посідає особливе місце, а зміцнення зв'язків між банком і клієнтами на довгостроковій основі стає найважливішою умовою розвитку економіки.
Загострена боротьба за вигідних клієнтів в умовах посилення міжбанківської конкуренції спонукає комерційні банки удосконалювати сформовану практику оцінки кредитоспроможності позичальників.
Для розширення і зміцнення клієнтської бази банки повинні отримати повне уявлення про всі сторони фінансового стану клієнтів. У сучасних умовах ризик неповернення кредиту особливо великий через безліч факторів. Реальний фінансовий стан ряду клієнтів не дозволяє вважати їх кредитоспроможними. Ступінь ризику короткострокових і довгострокових вкладень дуже висока. При проведенні кредитної стратегії на рівні конкретного позичальника банку важливо визначити його реальну кредитоспроможність.
Такім чіном, на перший план висувається необхідність обгрунтування економічних методів управління кредитними операціями, орієнтованих на дотримання економічних меж кредиту. Це дозволить виключити неефективні, з точки зору грошового обігу, кредитні вкладення, забезпечити своєчасне і повне повернення позик.
В даний час важливим є завдання розробки такого механізму оцінки кредитоспроможності позичальників, який забезпечував би стале надходження кредитних ресурсів клієнтам і, водночас, - їх своєчасне повернення банкам.
Початок досліджень в області розробки формалізованих підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників було покладено закордонними (Е. Альтман, Р. Лис, Г.Спрінгейта, Р. Тоффлер, Х. Тішоу, Дж. Фулмер, Р. Чессер тощо) та вітчизняними  (А.Ю. Бєліков, Г.В. Давидова, О.П. Зайцева, М.А. Федотова та ін.) вченими, які застосували множинний дискримінантний аналіз для побудови власних моделей оцінки кредитоспроможності [1].
Розробка формалізованих підходів була продовжена А.О. Недосекіним, який запропонував використовувати для цих цілей апарат нечіткої логіки, а також В.В. Давнісом і І.М. Булгаковою, що розробили адаптивно-імітаційні моделі прогнозування банкрутств підприємств [2]. Інший напрямок у створенні класифікаційних моделей було підтримано такими вченими, як А.М. Кармінський, М.І. Лукін, А.А. Пересецький, А.Є. Петров, А.С. Чижова, в роботах яких акцентується увага на формуванні внутрішніх рейтингових оцінок позичальників за допомогою економетричних моделей дискретного вибору [3]. Загальним недоліком розроблених до цього часу формалізованих підходів до оцінки кредитоспроможності є те, що в них більше уваги приділяється статичним оцінками, а не оцінками, віднесених до попереджуючого періоду, в той час як кредитне рішення повинне буті націлене на намайбутнє, причому, як правило, вельми віддалене.
Передбачити ж майбутній стан позичальника тільки за допомогою формалізованих методів, в силу очевидних причин, неможливо, тому найбільш затребуваними представляються ті методики, які дозволяють отримати комбіновану (експертно - статистичну) оцінку кредитоздібності позичальника.
В роботі пропонується методика внутрішнього рейтингового оцінювання кредитопозичальників, для реалізації якої розроблено відповідні моделі та методи, що забезпечують формування експертно-статистичної оцінки кредитоспроможності позичальників по граничним характеристикам їх фінансово-економічного стану.
Метод адаптивного граничного аналізу орієнтований на аналіз очікуваних в поточний момент граничних значень, які могли б бути досягнуті при діючих в даний момент закономірностях. Основою цього методу є узагальнений варіант моделі:

де - вектор – рядок з нулів та одиниць, що задає екстраполяційний варіант з присвоєним номером j;
d,c – вектори – стовпці оцінюваних параметрів моделі.
Ключова ідея методу полягає в тому, щоб статичну модель формування граничного образу перетворити в адаптивну. Якщо модель буде наділена адаптивним механізмом, то це дозволить оцінювати граничний стан позичальника в кожен момент часу. Подібна можливість дозволить розглядати граничний образ позичальника в  динаміці, уточнюючи, тим самим, уявлення про ризик можливого порушення договірних умов з позичальником. Таким чином, необхідною умовою реалізації пропонованого методу адаптивного граничного аналізу є побудова коректно адаптивної моделі, що володіє необхідним набором властивостей.

Схема  1 - Узагальнена схема формування рейтингових оцінок
на основі граничного образу позичальника
 
Неважко виявити, що головним елементом розробленої схеми є формування граничного образу позичальника. Реальний сенс такого  способу полягає в тому, що це найбільш імовірний стан позичальника в майбутньому. Це результат дії тих закономірностей, згідно з якими формується фінансовий стан на основі фінансово-економічного потенціалу.
Для реалізації запрпонованого методу пропонується   інформаційна система підтримки прийняття рішення по наданню кредиту позичальнику. Система повинна дозволяти операторові вводити всю необхідну інформацію про стан позичальника, його показники, сплати по кредиту, його рейтинг  і можливий рівень ризику, який може понести банк у випадку несплати по кредиту. Оператор   повинен мати можливість використати дані, що зберігаються в БД для визначення кредитного рейтингу по кожному позичальнику,  для кожного кредита, який було надано. Директор банку має можливість сформувати звіт про кредитний рейтинг по кожному  позичальнику  з метою визначення необхідних заходів щодо зниження можливого збитку. Всі дані зберігаються на сервері БД під керуванням СУБД MS SQL Server 2008, і доступні по локальній мережі підприємства, на будь-якому комп'ютері, на якому встановлена клієнтська частина інформаційної системи.
Запропонована методика та інформаційна система, що її реалізує дозволяють з одного боку узагальнити основні принципи рейтингового оцінювання, а з іншого - абстрагуватися від деяких надмірно специфічних особливостей, які мають місце у багатьох методиках побудови внутрішніх рейтингів. В цілому, методика вільна від специфіки окремих завдань, що орієнтують на застосування у вузьких предметних областях, і це перетворює її в універсальний інструмент обґрунтування прійняття рішень, щодо надання кредитів.
Література:
1.Соложенцев Е. Д. Прозорість методик оцінки кредитних ризиків  та рейтингів. [Текст] / Соложенцев Е. Д., Степанова Н. В. , Карасев В. В. -  СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005. – 252 с.
2.Чернов В.Г. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника, яка базується  на нечітких множинах математичної моделі [Текст] / Чернов В.Г., Ілларіонов А.В. // Materials of final international scientifically-practical conference "The Science: theory and practice”. Vol 10. Economic sciences. – Praha: Publishing House "Education and Science” s.r.o.; Prague, Czechia – Dnepropetrovsk, Ukraine – Belgorod, Russian, 2005. – С. – 25 – 35.
3.Соложенцев Е. Д. Сценарне логико-імовірнисне управління ризиком в бизнесі та техниці. [Текст] / Соложенцев Е.Д.  - СПб.: «Бизнес-пресса», 2006. – 432 с. - ISBN: 9785811000760.
Категория: Экономические науки | Добавил: Иван155 (23.04.2013)
Просмотров: 522 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 1
1  
Данный метод, как по мне, на данный момент является оптимальным, но явно не уникальным. Современная экономическая ситуация требует учета многих индивидуальных факторов, при сборе информации о заемщике. А так - система сбора, хранения и оптимизации информации относительно должников банка сейчас вполне на должном уровне в плане удобства.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]